Uma abordagem multicritério aplicada ao problema de seleção de portfólio de projetos

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dataload.collectionmapped02 - Mestrado - Ciência da Computaçãopt_BR
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dc.contributor.advisorBarros, Rodolfo Miranda de [Orientador]pt_BR
dc.contributor.authorGomede, Evertonpt_BR
dc.contributor.bancaProença Junior, Mario Lemespt_BR
dc.contributor.bancaZarpelão, Bruno Bogazpt_BR
dc.contributor.bancaVieira, Saulo Fabiano Amânciopt_BR
dc.coverage.spatialLondrinapt_BR
dc.date.accessioned2024-05-01T14:44:18Z
dc.date.available2024-05-01T14:44:18Z
dc.date.created2014.00pt_BR
dc.date.defesa24.09.2014pt_BR
dc.description.abstractResumo: O Problema de Seleção de Portfólio de Projetos (PSPP) objetiva combinar os projetos disponíveis para aumentar o retorno e diminuir o risco da carteira resultante, ao mesmo tempo que respeita um conjunto de restrições Este problema é considerado, portanto, um problema de otimização multiobjetivo A literatura especializada discute o PSPP somente no contexto de disciplina, sendo que o método fica sob a responsabilidade da implementação Alguns autores abordam o problema sem uma formulação matemática adequada, sem um algoritmo de âmbito multiobjetivo e sem um método estruturado para a decisão pós-otimização Isto faz com que os resultados da Seleção de Portfólio de Projetos tenham pouca precisão Este trabalho propõe e avalia uma abordagem multicritério para a solução do PSPP A abstração matemática do problema é descrita em termos das funções risco e retorno As restrições são discutidas e adequadas ao modelo matemático e um método de covariação de riscos é proposto Esta abordagem é composta de duas fases: busca e decisão A primeira utiliza o algoritmo multiobjetivo Nondominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) para obter uma aproximação da Fronteira de Pareto A segunda utiliza o Analytic Hierarchy Process (AHP) com uma hierarquia de critérios baseada em uma revisão bibliográfica Dentre os resultados obtidos pode-se destacar: (i) a Fronteira Eficiente com o conjunto de portfólios disponíveis para a fase de decisão, (ii) um método para a escolha de um portfólio com informações qualitativas (iii) e uma forma de covariação de riscos, que reduz o grau de exposição do portfólio aos riscos específicos dos projetos que o compõem A abordagem mostrou-se útil, avaliada por meio de um estudo de caso, nos seguintes aspectos: (i) permite a simulação de cenários, (ii) facilita a utilização de informação qualitativa, (iii) estrutura o processo de decisão e (iv) reduz as interferências no julgamento sobre quais projetos devem compor o portfóliopt_BR
dc.description.abstractother1Abstract: The objective of the Project Portfolio Selection Problem (PPSP) is to combine available projects to increase return and reduce risk of portfolio resulting, while respecting a set of constraints Therefore, it is a multiobjective optimization problem Technical literature discusses PPSP only in context of discipline, and method is under responsibility of implementation Some authors address the problem without adequate mathematical formulation, without a multiobjective algorithm, and without a structured framework for post-optimization decision method, which causes poor accuracy results This paper presents and evaluates a multicriteria approach for solution of the PPSP A mathematical abstraction of the problem is described in terms of risk and return functions Constraints are discussed and suited to the mathematical model and a method of covariance risk is proposed This approach consists of two phases: search and decision In the first one, the multi-objective Nondominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) is used to obtain an approximation of Pareto Front In the second one the Analytic Hierarchy Process (AHP) is used with a hierarchy of criteria based on a literature review The following results can be highlighted: (i) the Efficient Frontier with set of portfolios available to decision phase, (ii) a method for selecting a portfolio with qualitative information and (iii) a form to covariate risk, which reduces the degree of exposure of the portfolio to the specific risks of the projects that compose it The approach proved useful evaluated through a case study, in the following aspects: (i) allows the simulation of scenarios, (ii) facilitates the use of qualitative information, (iii) structure the decision process and (iv) reduces interference in the trial about which projects should compose portfoliopt_BR
dc.description.notesDissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computaçãopt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.uel.br/handle/123456789/14981
dc.languagepor
dc.relation.coursedegreeMestradopt_BR
dc.relation.coursenameCiência da Computaçãopt_BR
dc.relation.departamentCentro de Ciências Exataspt_BR
dc.relation.ppgnamePrograma de Pós-Graduação em Ciência da Computaçãopt_BR
dc.subjectEstruturas de dados (Computação)pt_BR
dc.subjectPesquisa operacionalpt_BR
dc.subjectAlgoritmos de computadorpt_BR
dc.subjectPortfólios (Pesquisa operacional)pt_BR
dc.subjectProjeto de sistemaspt_BR
dc.subjectStructures, Data (Computer science)pt_BR
dc.subjectOperational researchpt_BR
dc.subjectComputer algorithmspt_BR
dc.subjectPortfolios (Operational research)pt_BR
dc.subjectSypt_BR
dc.titleUma abordagem multicritério aplicada ao problema de seleção de portfólio de projetospt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR

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