Uma abordagem multicritério aplicada ao problema de seleção de portfólio de projetos
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Resumo: O Problema de Seleção de Portfólio de Projetos (PSPP) objetiva combinar os projetos disponíveis para aumentar o retorno e diminuir o risco da carteira resultante, ao mesmo tempo que respeita um conjunto de restrições Este problema é considerado, portanto, um problema de otimização multiobjetivo A literatura especializada discute o PSPP somente no contexto de disciplina, sendo que o método fica sob a responsabilidade da implementação Alguns autores abordam o problema sem uma formulação matemática adequada, sem um algoritmo de âmbito multiobjetivo e sem um método estruturado para a decisão pós-otimização Isto faz com que os resultados da Seleção de Portfólio de Projetos tenham pouca precisão Este trabalho propõe e avalia uma abordagem multicritério para a solução do PSPP A abstração matemática do problema é descrita em termos das funções risco e retorno As restrições são discutidas e adequadas ao modelo matemático e um método de covariação de riscos é proposto Esta abordagem é composta de duas fases: busca e decisão A primeira utiliza o algoritmo multiobjetivo Nondominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) para obter uma aproximação da Fronteira de Pareto A segunda utiliza o Analytic Hierarchy Process (AHP) com uma hierarquia de critérios baseada em uma revisão bibliográfica Dentre os resultados obtidos pode-se destacar: (i) a Fronteira Eficiente com o conjunto de portfólios disponíveis para a fase de decisão, (ii) um método para a escolha de um portfólio com informações qualitativas (iii) e uma forma de covariação de riscos, que reduz o grau de exposição do portfólio aos riscos específicos dos projetos que o compõem A abordagem mostrou-se útil, avaliada por meio de um estudo de caso, nos seguintes aspectos: (i) permite a simulação de cenários, (ii) facilita a utilização de informação qualitativa, (iii) estrutura o processo de decisão e (iv) reduz as interferências no julgamento sobre quais projetos devem compor o portfólio
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Palavras-chave
Estruturas de dados (Computação), Pesquisa operacional, Algoritmos de computador, Portfólios (Pesquisa operacional), Projeto de sistemas, Structures, Data (Computer science), Operational research, Computer algorithms, Portfolios (Operational research), Sy