O efeito pass-through da taxa de câmbio para os índices de inflação no Brasil

Página do item simplificado
dataload.collectionmapped02 - Mestrado - Economia Regionalpt_BR
dataload.filenamenourau5171.pdfpt_BR
dataload.handlemapped123456789/148pt_BR
dataload.idpergamum178102pt_BR
dataload.idvirtuanourauvtls000210654pt_BR
dataload.idvirtuapergamumvtls000210654pt_BR
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourauSIMpt_BR
dataload.linknourauhttp://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000210654pt_BR
dataload.linknourau.regularSIMpt_BR
dataload.linknourau.retificadohttp://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000210654pt_BR
dataload.linknourau.size64.00pt_BR
dc.contributor.advisorCaldarelli, Carlos Eduardo [Orientador]pt_BR
dc.contributor.authorFaria, Nathália Carolinept_BR
dc.contributor.bancaCamara, Márcia Regina Gabardo dapt_BR
dc.contributor.bancaMoraes, Renato Pianowski dept_BR
dc.coverage.spatialLondrinapt_BR
dc.date.accessioned2024-05-01T14:53:34Z
dc.date.available2024-05-01T14:53:34Z
dc.date.created2017.00pt_BR
dc.date.defesa03.02.2017pt_BR
dc.description.abstractResumo: Este trabalho teve como objetivo analisar teórica e empiricamente o repasse das oscilações cambiais para os níveis de preços no Brasil pela análise da avaliação do pass-through O período estabelecido foi de 2 a 216, contendo como parâmetros no período de taxa de câmbio flexível Primeiramente revisa-se uma literatura teórica referente ao pass-through, como também os fatores que o influenciam O pass-through foi estimado em duas abordagens distintas, através de um OLS, em que os parâmetros são precisos no tempo, e por meio de um modelo com parâmetros variáveis no tempo, pelo Filtro de Kalman Os resultados permitem verificar uma queda do repasse com a adoção do regime de câmbio flutuante, um repasse cambial menor após apreciações do que após depreciações em que as reações do IGP-DI e do IGP-OG são mais frequentes e recptivas aos choques da taxa de câmbio que o IPCA e IPCpt_BR
dc.description.abstractother1Abstract: The objective of this work was to analyze theoretically and empirically the pass-through of exchange rate swings to price levels in Brazil, through the analysis of the pass-through evaluation The period established was from 2 to 216, containing as parameters in the flexible exchange rate period The objective of this work is to review the theoretical literature on pass-through, as well as the factors that influence it The pass-through was estimated in two different approaches, through an OLS, where the parameters are accurate in time and By means of a model with parameters variable in time, by the Kalman Filter The results provided prominence for a fall in the pass-through with the adoption of the floating exchange rate regime, a lower exchange rate pass-through after appreciation than after depreciation in which the IGP-DI and IGP-M reactions are faster and open to rate shocks Exchange rate than the IPCA and IPCpt_BR
dc.description.notesDissertação (Mestrado em Economia Regional) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Programa de Pós-Graduação em Economia Regionalpt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.uel.br/handle/123456789/15660
dc.languagepor
dc.relation.coursedegreeMestradopt_BR
dc.relation.coursenameEconomia Regionalpt_BR
dc.relation.departamentCentro de Estudos Sociais Aplicadospt_BR
dc.relation.ppgnamePrograma de Pós-Graduação em Economia Regionalpt_BR
dc.subjectTaxas de câmbiopt_BR
dc.subjectInflaçãopt_BR
dc.subjectÍndicespt_BR
dc.subjectForeign exchange ratespt_BR
dc.titleO efeito pass-through da taxa de câmbio para os índices de inflação no Brasilpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR

Arquivos

Pacote Original
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Imagem de Miniatura
Nome:
5171.pdf
Tamanho:
2.32 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Baixar

Coleções

02 - Mestrado - Economia Regional