Inércia inflacionária : uma análise de raiz unitária nos índices de inflação

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dc.contributor.advisorSugahara, Renato Nozaki [Orientador]pt_BR
dc.contributor.authorFaião, Thais Fernandapt_BR
dc.contributor.bancaCaldarelli, Carlos Eduardopt_BR
dc.contributor.bancaSerrano, Franklin Leon Perespt_BR
dc.coverage.spatialLondrinapt_BR
dc.date.accessioned2024-05-01T14:57:45Z
dc.date.available2024-05-01T14:57:45Z
dc.date.created2017.00pt_BR
dc.date.defesa02.02.2017pt_BR
dc.description.abstractResumo: O objetivo desta Dissertação é analisar a trajetória de índices de inflação brasileiros selecionados, a fim de identificar se esses possuem comportamento inercial no período de 2 a 215 A presença de inércia inflacionária envolve uma questão fundamental acerca da dinâmica dos preços da economia, pois depois de estabelecidos os mecanismos de indexação, tanto a inflação passada e a sua expectativa futura, conseguem determinar os preços e salários correntes A análise é realizada nos índices IGP-M, IPCA e em três classificações diferentes de preços desagregados do IPCA, através da aplicação de testes de raiz unitária, nas séries em nível e nas séries dessazonalizadas por alisamento exponencial do tipo Holt-Winters O período analisado refere-se ao pós-Plano Real, entre janeiro de 2 e dezembro de 215 Os resultados mostraram que, de forma geral, após 213 ocorre um comportamento inercial em todos os índices de inflação analisados Além disso, ao analisar as regressões estimadas para os testes de raiz unitária, sugere-se que tal comportamento nos bens comercializáveis e nos índices agregados estão relacionados ao componente autônomo da inflação, enquanto nos bens não comercializáveis e nos monitorados tal relação se dá pelo coeficiente de realimentaçãopt_BR
dc.description.abstractother1Abstract: The objective of this dissertation is to analyze the trajectory of selected Brazilian inflation rates in order to identify whether these have inertial behavior in the period 2 to 215 The presence of inertia involves a fundamental question about the dynamics of prices in the economy, because after established the indexation mechanisms, both past inflation and its future expectations, can determine the current prices and wages The analysis is performed in the indexes IGP-M, IPCA and in three different IPCA disaggregated price classifications, through the application unit root tests in both series level as in the seasonally adjusted series by exponential smoothing type Holt-Winters The period analyzed refers to the post-Real Plan, between January 2 and December 215 The results showed that, in general, after 213 an inertial behavior occurs in all the inflation indices analyzed In addition, when analyzing the estimated regressions for the unit root tests, it is suggested that such behavior in marketable goods and aggregate indices are related to the autonomous component of inflation, while in non-tradable and monitored such relationship is given by the feedback coefficientpt_BR
dc.description.notesDissertação (Mestrado em Economia Regional) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Programa de Pós-Graduação em Economia Regionalpt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.uel.br/handle/123456789/15795
dc.languagepor
dc.relation.coursedegreeMestradopt_BR
dc.relation.coursenameEconomia Regionalpt_BR
dc.relation.departamentCentro de Estudos Sociais Aplicadospt_BR
dc.relation.ppgnamePrograma de Pós-Graduação em Economia Regionalpt_BR
dc.subjectInflação inercialpt_BR
dc.subjectÍndice de inflaçãopt_BR
dc.subjectEconomiapt_BR
dc.subjectBrasilpt_BR
dc.subjectEconomicspt_BR
dc.subjectBrazilpt_BR
dc.titleInércia inflacionária : uma análise de raiz unitária nos índices de inflaçãopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR

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