02 - Mestrado - Economia Regional

URI Permanente para esta coleção

http://repositorio.uel.br/handle/123456789/148

Navegar

Navegando 02 - Mestrado - Economia Regional por Assunto "Análise de séries temporais"

Agora exibindo 1 - 2 de 2
  • Imagem de Miniatura
    Item
    Determinantes da oferta de exportação de café brasileira
    Tanahashi, Allana Ayumi Nogueira; Caldarelli, Carlos Eduardo [Orientador]; Camara, Márcia Regina Gabardo da; Oliveira, Renato Alves de
    Resumo: Este estudo tem por objetivo estimar a função de oferta de exportação de café para o Brasil, a fim de analisar os principais determinantes que impactam o desempenho desse produto no comércio exterior A análise, feita com dados mensais, abrange o período de janeiro de 1997 a dezembro de 216, captando os movimentos de exportação do café no país no período pós-199 (desregulamentação) Inicialmente discutiu-se o panorama do mercado cafeeiro, destacando os principais desafios que essa cadeia produtiva tem enfrentado, além de realizar uma revisão teórica tendo como embasamento estudos que estimaram a oferta de exportação de produtos agrícolas no Brasil Posteriormente, propôs-se um modelo econométrico de séries temporais para estimação Utilizou-se um modelo autorregressivo de defasagens distribuídas (ARDL) com as seguintes variáveis: quantidade de exportação de café para o exterior, preço doméstico, preço de exportação, taxa de câmbio, variável dummy representando a sazonalidade do café e o PIB brasileiro Os resultados são expressos a partir de uma estimação de curto e longo prazo, obtidos após a identificação de um vetor de cointegração entre as variáveis Os resultados obtidos mostram que a variável sazonalidade não apresentou significância para o modelo proposto Observou-se que a variável preço internacional apresentou relação direta com a variável quantidade de exportação, tanto no curto quanto no longo prazo, enquanto que para o preço doméstico essa relação se deu de maneira inversa A taxa de juros e o PIB brasileiro apresentaram relação direta e significativa com a variável dependente no curto prazo Já no longo prazo a taxa de câmbio se mostrou negativamente relacionada com a quantidade exportada Nota-se ainda que os ajustamentos em direção ao equilíbrio de longo prazo ocorrem rapidamente dentro do modelo estimado para análise Os resultados sinalizam que a implementação de novas estratégias devem ser consideradas afim de posicionar o Brasil como ofertante de um produto com maior valor agregado e com maior aderência à dinâmica dos preços internacionais
  • Imagem de Miniatura
    Item
    Os impactos da taxa de juros sobre a inflação no Brasil : uma análise por classes de renda, 2006 a 2024
    (2024-04-30) Cortapasso, João Paulo; Caldarelli, Carlos Eduardo; Alexopoulos, Joanna Georgios; Sbardelatti, Eliane Araujo; Sbardellati, Eliane Cristina de Araujo
    O objetivo do estudo é analisar os efeitos dos choques na taxa de juros sobre a inflação brasileira segundo as diferentes classes de renda, no período de 2006 a 2024, com foco no Regime de Metas de Inflação e sua política monetária de controle da taxa de juros. A análise foi feita com dados mensais que abrange o período de julho de 2006 a fevereiro de 2024. No primeiro momento é exposta a literatura referente aos regimes monetários, destacando os principais fatores que contribuíram para o surgimento do regime de metas de inflação e sua comparação em relação aos demais regimes. Após, é apresentada a literatura econômica em relação ao regime no cenário brasileiro, discorrendo sobre a excessiva manipulação da taxa de juros e sobre os canais de transmissão da política monetária. Seguidamente, propôs-se a utilização de um modelo de Autorregressão Vetorial (VAR) para estimação da relação entre IPCA por faixa de renda e taxa de juros SELIC. A metodologia VAR permite a utilização das funções impulso-resposta que mostra o comportamento das variáveis utilizadas em resposta aos choques individuais das variáveis independentes. Os resultados indicam que o IPCA por faixa de renda em rendas mais baixas é inelástico às variações da taxa SELIC, apresentando maior sensibilidade somente em faixas de renda mais alta.